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套利定价理论
总共有 63 条题目
套利定价理论
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1
根据下述材料。回答53～55题： 假设甲、乙
2
根据下述材料。回答53～55题： 假设甲、乙
3
根据下面材料，回答45～48题： 赵刚持有的
4
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+
5
根据下面材料。回答28～30题： 王强打算投
6
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，
7
假定证券收益由单指数模型确定，即Ri=αi+
8
根据下面材料，回答60～61题： 假定证券收
9
赵刚持有的证券组合由证券Ⅰ和证券Ⅱ组成，
10
根据下面材料，回答60～61题： 假定证券收
根据下面材料，回答45～48题： 赵刚持有的
根据下面材料。回答28～30题： 王强打算投
根据下面材料。回答28～30题： 王强打算投
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一
根据下述材料。回答53～55题： 假设甲、乙
下列说法正确的是( )。A．套利定价模型
在证券投资理论的框架中，一旦均衡价格关系
考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率
下列关于套利定价理论的说法正确的是( )
如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望
与CAPM不同，APT( )。A．要求市场必须是
下列关于套利机会的说法错误的是( )。A
投资者张强采用固定投资比例策略，假定股票
资产套利定价模型的目标是寻找( )的证券
在一个市场上低价买进某种商品，而在另一市
从理论上讲，套利无需资本，也没有风险。然
考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1
假定市场可以用工业生产(I)、利率(R)、消费
利用同一标的资产的现货及各种衍生证券的价
套利定价理论(APT)认为( )。A．只要任何
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