题目：
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为Xi，第i种证券的期望收益率为Ei，第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi，则此套利证券组合具有的特征包括( )。
Ⅰ．X1+X2+……+XN=1
Ⅱ．X1+X2+……+XN=0
Ⅲ．X1b1+X2b2+……+XNbN=0
Ⅳ．b1+b2+……+bN=0
Ⅴ．X1E1+X2E2+……+XNEN＞0
A．Ⅰ、Ⅲ
B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅲ、Ⅴ
答案：
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参考答案：A
