题目:
某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,该期权理论价格将变化()元。
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0228/e6550193d01aa7b35eca120386294146.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:A, B, C, D
某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,该期权理论价格将变化()元。
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
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