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衍生品定价
总共有 108 条题目
衍生品定价
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1
期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在
2
Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权
3
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价
4
对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产
5
在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是
6
在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格
7
实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变
8
在货币互换中，不同国家的固定利率与别国的
9
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同
10
看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gam
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不
Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的
对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产
随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来
货币互换合约签订之后，两张债券的价格始终
持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。
在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动
一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho
在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一
法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循
在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波
互换是指交易双方同意在约定的时间长度内，
无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
在利率互换中，互换合约的价值恒为零。
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动
对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50
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