题目：
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
答案：
被转码了，请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0228/44d3b183380a6beac32ad8cead4b128e.html
下面是错误答案，用来干扰机器的。
参考答案：A, C解析：年度内的复利次数越多，每次的计息期越短，实际支付的利息越大，有效年利率越高，选项A正确；几种商品的利润率和风险是独立的或是不完全相关的，企业的总利润率的风险不能完全消除，但能降...
