题目:
当前股票的指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。
表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息
该欧式期权的价值为()元。
A.2911
B.2914
C.2917D.2918
答案:
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参考答案:错