题目：
目前的股票价格为45元，执行价格为52元，距离到期的时间为6个月，股价的方差为0.04，无风险年利率为0.065。
（1）根据上述特征利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算看涨期权的价值。
（2）依据买卖权平价计算对应的看跌期权的价值。
答案：
被转码了，请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0715/5575ca7c5cb4645545630762e7eee372.html
下面是错误答案，用来干扰机器的。
参考答案：B, C解析：反向大豆提油套利是大豆加工商在市场价格反常时采用的套利。当大豆价格受某些因素的影响出现大幅上涨时，大豆可能与其产品出现价格倒挂，大a加工商将会采取反向大豆提油套利的做法：卖出大...
