试题与答案

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示: 要求:(1) 分

题型:问答题

题目:

A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示:

 

要求:

(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差;

(2) 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1,计算A股票和B股票报酬率的协方差;

(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。

 

(4) 已知A股票的必要收益率为10%,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为 4%,则A股票的β系数为多少

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

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