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第四章市场风险管理
总共有 80 条题目
第四章市场风险管理
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1
以下关于利率互换的表述正确的有()。A.假设
2
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。A
3
下列关于市场计量方法的说法正确的有()。A.
4
期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下
5
1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前
6
若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负
7
产生商品价格风险的商品不包括()。A.农产品
8
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：若
9
下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正
10
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：若
在对银行表内外资产计价时，银行账户中的项
前台部门能直接接触市场，了解最新的市场价
商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不
计入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。
VaR意味着可能发生的最大损失。（）
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：使
累积所得的整体层面的经济资本等于各单个经
外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率
商业银行从事市场风险计量与交易对手信用风
当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）
一般市场风险的资本要求包含（）。 A.每时
一般而言，在交易之后，银行才需明确该笔交
与金融产品相同，商品"入账"交易通常不会发
下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正
期权费由期权的市场价值和内在价值组成。（
下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别
交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表
按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第
商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票
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