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投资业绩评估与投资组合调整策略
总共有 37 条题目
投资业绩评估与投资组合调整策略
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1
根据下面材料,回答20~24题: 张自强在第
2
根据下面材料,回答20~24题: 张自强在第
3
根据下面材料,回答20~24题: 张自强在第
4
根据下面材料,回答20~24题: 张自强在第
5
根据下面材料,回答20~24题: 张自强在第
6
用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益
7
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场
8
下列关于夏普指数的说法不正确的是( )。
9
ABC公司有一个投资项目,如果投资成功,取
10
使用成本平均法投资策略的最大利益是( )
对于一个特定的资产组合,在其他条件相同的
如果投资者是风险中性的,为了使效用最大化
对于基金净收益率的计算,以下说法不正确的
M2测度与夏普指数对基金绩效的排名( )。
假设A资产的预期收益率为10%,标准差为8.7%
( )不能作为衡量证券投资收益水平的指标
下列关于简单收益率与时间加权收益率关系的
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的(
时间加权收益率的假设前提是红利以除息(
以下( )给出了基金经理人的绝对表现,但
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以
如果(),说明基金组合的收益率与处于同等
下列关于投资组合业绩评价基准的表述正确的
假设某基金第一年的收益率为5%,第二年的收
某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均
( )一般可以用作对平均收益率的无偏估计
以下哪一个例子说明的是已实现的资本收益(
当一项资产只是资产组合中的一部分时,(
如果是期间超过1年或期间有现金流发生,不
表22-2描述的是一只股票基金与市场指数组合
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