题目:
已知股票现价是50元,未来有上涨10%或者下跌10%两种情况,执行价格是50元,无风险利率是10%,期限1年,若看涨期权C0现在价格是10元,是否存在套利机会?若存在套利机会,正确的套利策略是______。
A.存在套利机会,应该买入1份看涨期权,卖空0.5股股票,并贷出资金15元
B.存在套利机会,应该卖出1份看涨期权,买入0.5股股票,并贷出资金15元
C.存在套利机会,应该卖出1份看涨期权,买入0.5股股票,并借入资金15元
D.存在套利机会,应该买入1份看涨期权,卖空0.5股股票,并借入资金15元
答案:
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下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:爆发(大发生)