题目:
设c1、c2和c3分别表示协议价格为X1、X2、X3的欧式看涨期权的价格,其中X3>X2>X1且X3-X2=X2-X1,所有期权的到期日相同,请证明:
c2≤0.5(c1+c3)
答案:
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下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:B
设c1、c2和c3分别表示协议价格为X1、X2、X3的欧式看涨期权的价格,其中X3>X2>X1且X3-X2=X2-X1,所有期权的到期日相同,请证明:
c2≤0.5(c1+c3)
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