题目:
()是一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.KPMG风险中性定价模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.死亡率模型
D.RiskCalc模型
答案:
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参考答案:A, B, C, D