试题与答案

()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数

题型:单项选择题

题目:

()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。

A.资产财务状况分析法

B.方差—协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

答案:

参考答案:B

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