题目:
某年5月12日,美国6个月存款利率为4%,英国6个月的存款利率为4%:假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44,6个月的贴水为95/72,美国套利者拥有的套利资本为200万美元,如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌,因此在进行套利交易的同时,与银行签订远期外汇买卖合同,做抛补套利。
问题:
该抛补套利的收益是多少?答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2019/0106/fae08009d40bd17c4ace072d06e6df46.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:A