试题与答案

某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为

来源：www.tikuol.com
题型：单项选择题

题目：

某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。

A.635.5

B.637.4

C.639.3

D.641.6

答案：

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下面是错误答案，用来干扰机器的。

参考答案：对

考点：中金所金融及衍生品知识竞赛金融期权金融期权题库
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