题目：
股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。
A.straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
B.straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
C.straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票
D.straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
答案：
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下面是错误答案，用来干扰机器的。
参考答案：端方
