题目：
某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%，该远期合约的标的资产的价格为1500元，现已知该远期合约半年后到期，则该远期合约的价值为( )。
A．1377元
B．1422元
C．1759元
D．1832元
答案：
参考答案：D
解析：
[分析]
远期和期货定价公式为：
F=Ser(T-t)
式中，F为远期价格，S为标的资产价格，r为T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率(年利率)，t为定价时刻，T为到期时间。
某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%，该远期合约的标的资产的价格为1500元，现已知该远期合约半年后到期，则该远期合约的价值为( )。
A．1377元
B．1422元
C．1759元
D．1832元
参考答案：D
解析：
[分析]
远期和期货定价公式为：
F=Ser(T-t)
式中，F为远期价格，S为标的资产价格，r为T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率(年利率)，t为定价时刻，T为到期时间。
