题目:
某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0625/38e7d68b36c366ef77ea1e9b10408e62.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:C
某1年期零息债券的年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为4%,则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
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下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:C