题目:
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
A.该组合不能抵消任何非系统风险
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的非系统性风险能完全抵消
D.该组合的投资收益为50%
答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0609/fbbbe45aa893616754c861e3a0700e66.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:C
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
A.该组合不能抵消任何非系统风险
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的非系统性风险能完全抵消
D.该组合的投资收益为50%
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下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:C