试题与答案

风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能

题型:不定项选择 案例分析题

题目:

风险事件:

为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。

相关背景:

近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。

《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。

《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。

《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。

区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括()。

A.当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险

B.当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险

C.当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险

D.当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险

E.在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0409/1c1cbdfe48c4d107b01e1e6a85b61fd8.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:人彘

试题推荐
微信公众账号搜索答案