试题与答案

对于欧式期权,下列说法不正确的是()。 A.股票价格上升,看涨期权的价值增加 B.执

题型:单项选择题

题目:

对于欧式期权,下列说法不正确的是()。

A.股票价格上升,看涨期权的价值增加

B.执行价格越大,看跌期权价值越大

C.股价波动率增加,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值减少

D.期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值越大

答案:

被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0302/9986d7b6682a78a647006868ba1be032.html

下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:C

试题推荐
微信公众账号搜索答案