题目:
对于欧式期权,下列说法不正确的是()。
A.股票价格上升,看涨期权的价值增加
B.执行价格越大,看跌期权价值越大
C.股价波动率增加,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值越大
答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0302/9986d7b6682a78a647006868ba1be032.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:C
对于欧式期权,下列说法不正确的是()。
A.股票价格上升,看涨期权的价值增加
B.执行价格越大,看跌期权价值越大
C.股价波动率增加,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值减少
D.期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值越大
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下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:C