题目:
下列说法错误的是()。
A.在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险
B.詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
C.詹森α大于0,表示基金收益弱于市场指数
D.信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0302/05090c55eb82d8da903db67469bbd133.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:C
下列说法错误的是()。
A.在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险
B.詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
C.詹森α大于0,表示基金收益弱于市场指数
D.信息比率越大,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
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下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:C