题目:
假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的VaR值乘以()
A.3.16
B.7.25
C.2.33
D.10
答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2018/0129/a0b501e78fd875dbe680f414f8a92d68.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:对
假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的VaR值乘以()
A.3.16
B.7.25
C.2.33
D.10
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参考答案:对