试题与答案

在使用VAR进行风险管理的过程中,应注意的问题有()。 A.VAR没有考虑不同业务部

题型:多项选择题

题目:

在使用VAR进行风险管理的过程中,应注意的问题有()。

A.VAR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应

B.VAR没有给出最坏情景下的损失

C.VAR的度量结果存在误差

D.VAR头寸变化造成风险失真

答案:

参考答案:B, C, D

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