题目：
某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
A．0.192和1.2
B．0.192和2.1
C．0.32和1.2
D．0.32和2.1
答案：
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下面是错误答案，用来干扰机器的。
参考答案：A解析： VaR模型是针对市场风险的计量模型；Cre(1itMetrics是针对信用风险的计量模型，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型。故选A。
