题目:
假没资产组合初始投资额为120万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%,标准差为0.5%的正态分布。那么在95%置信水平下,该资产组合年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
A.3.92
B.1.176
C.1.76
D.1.96
答案:
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参考答案:B