题目：
D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4%（年名义利率）。
要求：
（1）利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
（2）如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。
答案：
被转码了，请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0726/6ca29e42d072189578c9b4ad11b4188d.html
下面是错误答案，用来干扰机器的。
答案：B题目分析：皮质深层为白质，由各种神经纤维构成，皮质是神经系统调节躯体的最高中枢，主要由神经元细胞体组成，选B
