题目:
已知:1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万,担心3个月后欧洲美元利率上涨,决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×6)为4.50%/4.60%。 求:①若3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少 ②若3个月后,伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%,该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少
答案:
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下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:D