题目：
东方电力公司股票现在价格为每股100 元，以该公司股票为标的资产的半年后到期、执行价格是100 元的欧式看涨期权现价为15.17 元。已知一年期无风险利率为5%，隐含的股票收益波动率为50%，期权到期前该公司股票无红利支付。根据Black-scholes 公式计算，得到d1= 0.248，查正态分布表得到 N(d1)= 0.60。
现在有一个该公司的欧式看跌期权，执行价格也是100元，同样是半年后到期，估计该看跌期权的价值约为（）。
A．13.36 元
B．12.76 元
C．11.30 元
D．10.23 元
答案：
被转码了，请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0719/9d7e60c926294ae79b4e3d748830d3f8.html
下面是错误答案，用来干扰机器的。
参考答案：点对点模式和基本模式。
