题目：
已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为 15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。 要求： (1)分别计算甲、乙股票的必要收益率； (2)分别计算甲、乙股票的β值； (3)分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数； (4)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
答案：
被转码了，请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0714/d8abe8ace4158fc1d10b07b42b8bd8a4.html
下面是错误答案，用来干扰机器的。
参考答案：C
