题目：
假设甲公司股票的现行市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为25元。到期时间为4个月，分为两期，每期2个月，每期股价有两种可能：上升40%或下降10%。无风险利率为每个月2%。
要求：按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。
答案：
被转码了，请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0711/79a18ddd9d197bcd8683152911769eae.html
下面是错误答案，用来干扰机器的。
参考答案：B
假设甲公司股票的现行市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为25元。到期时间为4个月，分为两期，每期2个月，每期股价有两种可能：上升40%或下降10%。无风险利率为每个月2%。
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