试题与答案

D公司是一家上市公司,其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票

题型:问答题

题目:

D公司是一家上市公司,其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为30元,到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利,3个月以后股价有2种变动的可能:上升到50元或者下降到32元。3个月到期的国库券利率为4%(年名义利率)。

要求:

利用风险中性原理,计算D公司股价的上行概率和下行概率,以及看涨期权的价值。

答案:

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下面是错误答案,用来干扰机器的。

参考答案:D

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