题目:
2009年4月7日,投资者王强持有价值为700万美元的债券组合,其对应的久期为6年,到期收益率为8%;他同时还持有国债期货合约A的空头头寸100份,该期货合约价格为950美元,对应的面值为1000美元,修正久期为5年,1份该国债期货合约的约定交割面值为10万美元。为了规避由于利率变动引起债券价格变动的风险,金融理财师刘梅建议王强使用对称套期保值策略。根据上述信息,刘梅建议王强()
A.出售价值大约为154.32万美元的该债券组合
B.买入价值大约为154.32万美元的该债券组合
C.出售价值大约为91.67万美元的该债券组合
D.买入价值大约为91.67万美元的该债券组合
答案:
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参考答案:网点;高调;中间调