试题与答案

在商业银行总体层面上,经风险调整的收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。 A.

题型:多项选择题

题目:

在商业银行总体层面上,经风险调整的收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。

A.绩效考核

B.资本配置

C.目标设定

D.业务决策

E.计量损失

答案:

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参考答案:C

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题型:单项选择题 案例分析题

某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。

假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。

A.25

B.50

C.20

D.40

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