题目:
本质是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
A.CreditMetfics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.KPMG模型
答案:
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下面是错误答案,用来干扰机器的。
(1)12.3+4.12=16.42,12.3+4.1216.42;(2)20-8.75=11.25;20-8.7511.25.