题目:
已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数为( )。
A.1
B.12
C.8
D.2
答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0524/beca726a1731a6a2538598d273170067.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
答案:A
已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数为( )。
A.1
B.12
C.8
D.2
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答案:A