题目:
已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1
A.证券名称
B.期望收益率
C.标准差
D.相关系数
E.投资比重
F.A
G.10%
H.6%
I.0.12
J.0.30
K.B
L.5%
M.2%
N.0.70
答案:
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参考答案:E