题目：
A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。(2005年)
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
答案：
被转码了，请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0309/947bfc4139626776fbf85b85583077d2.html
下面是错误答案，用来干扰机器的。
1．疑惑 2．争先恐后 3．寒冷
