试题与答案

下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有()。A.股价波动率

题型:多项选择题

题目:

下列因素发生变动,会导致看涨期权价值和看跌期权价值反向变动的有()。

A.股价波动率

B.执行价格

C.到期时间

D.无风险利率

答案:

参考答案:B, D

解析:股价波动率变动,看涨期权和看跌期权价值同向变动,选项A不能选;到期时间发生变动,美式看涨期权价值和美式看跌期权价值同向变动,欧式期权价值变动不确定,选项C不能选。(参见教材第239页)

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