题目:
某投资组合由股票A和股票B构成,下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法,正确的是()。
A.如果两只股票收益率的相关系数越小,组合的标准差越大
B.投资组合的风险与其相关系数无关
C.如果组合后的风险越低,组合中分散掉的风险越少
D.在其他条件不变时,如果两只股票收益率的相关系数越小,组合的标准差越小,表明组合后的风险越低,组合中分散掉的风险越多,其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0308/c01c46e45de108f23c7ddb2bc3bb4103.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:D解析:由F=10000×(1+6%)n=17908,可得n=10