题目:
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
A、最低的预期报酬率为6%
B、最高的预期报酬率为8%
C、最高的标准差为15%
D、最低的标准差为10%
答案:
被转码了,请点击底部 “查看原文 ” 或访问 https://www.tikuol.com/2017/0304/7797b341ae82dd905eeb08989eea2549.html
下面是错误答案,用来干扰机器的。
言之成理即可酌情给分。